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期刊文章 非线性波动模型在上海股票市场中的应用
出处:商场现代化 2008年第33期 364-365,共2页
摘要:本文采用非线性GARCH模型研究中国股票市场的波动性。实证结果表明,非线性GARCH模型较传统的线性GARCH模型... 显示全部
关键词: 波动性 非线性 类模型 风险价值
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期刊文章 考虑背景风险因素的模糊投资组合选择模型
出处:系统工程 2012年第12期33-38,共6页
摘要:摘要:在现实金融市场中,交易费用、背景风险等因素对投资者的决策行为具有较大的影响。本文研究了具有模... 显示全部
关键词: 模糊数 风险价值 清晰可能性均值 清晰可能性方差 背景风险
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期刊文章 基于VaR理论的工程造价风险研究
出处:价值工程 2009年第12期 89-92,共4页
摘要:随着极值统计理论的发展,其在水文、海洋、气象、地震、金融、以及工程等可靠性领域被越来越广泛地应用。... 显示全部
关键词: 工程造价风险 分布 风险价值
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期刊文章 VaR模型在股票风险管理中的应用
出处:中山大学学报论丛 2005年第3期 353-357,共5页
摘要:根据巴赛尔委员会协定,证券金融机构必须使用VaR的框架对其面临的市场风险进行量化评估.随着中国加入WTO后... 显示全部
关键词: 风险价值 正态模型
期刊文章 利用Pearson Ⅳ分布估计Value-at-Risk
出处:系统工程理论与实践 2007年第3期112-117,共6页
摘要:建立一种新的风险价值度量模型:GARCH—PearsonⅣ(GARCH-PIV),并利用此模型对沪深股市的4种主要指数和... 显示全部
关键词: 风险价值 分布
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期刊文章 一个基于极大极小风险价值的组合投资模型
出处:系统工程理论方法应用 2004年第4期350-354,共5页
摘要:风险价值理论能够很好地从心理和行为方面综合考虑收益与风险之间的决策。本文将风险价值指标引入组合投资... 显示全部
关键词: 风险价值 极大极小原则 组合投资模型
期刊文章 Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用
出处:统计研究 2010年第3期 66-69,共4页
摘要:将Bootstrap方法用于计算证券投资基金的风险价值,会在很大程度上提高风险测量的精度。把Bootstrap方法应用... 显示全部
关键词: 证券投资基金 风险价值
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期刊文章 VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计
出处:中国管理科学 2014年第8期1-9,共9页
摘要:风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)是目前两大主流风险度量工具,如何准确地对它们进行估计是风险管理... 显示全部
关键词: 风险价值 条件风险价值 核估计 凸性
期刊文章 RiskMetrics模型评估与扩展
出处:数学的实践与认识 2009年第5期34-41,共8页
摘要:RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑。放宽此... 显示全部
关键词: 风险价值 模型 分布 广义误差分布 混合正态分布 正态 分布 回测检验
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期刊文章 蒙特卡罗模拟法度量可转换债券的风险价值
出处:吉首大学学报:自然科学版 2006年第4期 5-8,共4页
摘要:借助可转换债券价值与其发行公司的股价之间的联系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险测度的度量之中... 显示全部
关键词: 可转换债券 风险测度 风险价值 蒙特卡罗模拟法
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