可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 上海理工大学理学院
出 处： 《商场现代化》 2008年第33期364-365,共2页
摘 要： 本文采用非线性GARCH模型研究中国股票市场的波动性。实证结果表明,非线性GARCH模型较传统的线性GARCH模型显著提高了股票市场波动性的描述与预测能力,且非线性GARCH模型的VaR值具有较高的精度,其中以ANSTGARCH模型的效果为最佳。
关 键 词： 波动性 非线性 类模型 风险价值
领 域： [经济管理] [经济管理]
