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期刊文章 基于改进MF—DFA的基金市场风格资产价格波动研究
出处:广东金融学院学报 2011年第1期 65-76,89,共13页
摘要:通过引入滑动窗口技术对Kantelhardt(2002)提出的多重分形消除趋势波动分析法(MF—DFA)加以改进,对中... 显示全部
关键词: 风格资产 价格波动 滑动窗口 广义 指数 多重分形强度
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期刊文章 我国股市风格资产收益的双长记忆性研究
出处:统计与决策 2012年第5期 165-168,共4页
摘要:文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型... 显示全部
关键词: 风格资产 双长记忆性 模型 分布
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