作　　者： ; ;

机构地区： 江西财经大学经济学院

出　　处： 《统计与决策》 2012年第5期165-168,共4页

摘　　要： 文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型以研究其序列的分形特征,刻画其双长记忆性,研究结果显示:6种股市风格资产收益序列具有显著的双长记忆性特征;基于skt分布下的ARFIMA(1,d1,1)-HYGARCH(1,d2,0)模型能够较好地刻画股市风格资产日收益序列的实际分布特征,最后运用修正Pearson吻合度检验也证实了选择skt分布是合理的。

关 键 词： 风格资产 双长记忆性 模型 偏 分布

领　　域： [经济管理]