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期刊文章 非流动性风险因子在资产定价中的作用——基于中国股市的经验研究
出处:当代财经 2009年第9期56-60,共5页
摘要:现代市场微观结构理论认为非流动性因素是资产定价中最重要的因素之一。借鉴Amihud测度构建的新的非流动性... 显示全部
关键词: 资产定价 系统非流动性 非流动性风险因子 非流动性补偿
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期刊文章 中国股票收益的非流动性补偿
出处:世界经济 2003年第7期54-60,共7页
摘要:传统资产定价模型认为股票高收益仅用于补偿高风险,忽略了非流动性交易成本等其他重要因素。市场微观结构... 显示全部
关键词: 中国 股票收益 非流动性补偿 资产定价模型 风险补偿 股票定价 小公司效应 交易成本
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