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期刊文章 具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验
出处:中国管理科学 2010年第2期14-18,共5页
摘要:在现代资产定价理论中,一个基本的假定是证券资产风险溢价满足方差齐性。然而,这样的假设未必是正确的,因此... 显示全部
关键词: 自回归条件异方差 贝叶斯因子 资产定价模型 路径抽样 结构变化
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期刊文章 中国股票收益的非流动性补偿
出处:世界经济 2003年第7期54-60,共7页
摘要:传统资产定价模型认为股票高收益仅用于补偿高风险,忽略了非流动性交易成本等其他重要因素。市场微观结构... 显示全部
关键词: 中国 股票收益 非流动性补偿 资产定价模型 风险补偿 股票定价 小公司效应 交易成本
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期刊文章 资产定价模型在项目资本运作中的应用
出处:商场现代化 2011年第21期 47,共1页
摘要:资产定价模型最初是为减小投资者风险而量化的现代化投资理论,在这种理论基础上,出现期权与风险理论。高... 显示全部
关键词: 资产定价模型 项目资本运作 高速公路
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期刊文章 带固定参考点的分数阶资本资产定价模型(英文)
出处:科学技术与工程 2009年第14期
摘要:提出了一个带固定参考点的分数阶矩资本资产定价模型,它可以用来在收益分布是非对称的稳定列维分布时的资产... 显示全部
关键词: 分数阶 非对称稳定列维分布 参考点 资产定价模型
期刊文章 带固定参考点的分数阶资本资产定价模型
出处:科学技术与工程 2009年第14期 4258-4260,共3页
摘要:提出了一个带固定参考点的分数阶矩资本资产定价模型,它可以用来在收益分布是非对称的稳定列维分布时的资... 显示全部
关键词: 分数阶 非对称稳定列维分布 参考点 资产定价模型
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期刊文章 资产定价模型在项目资本运作中的应用
出处:市场观察 2016年第S2期142-142,共1页
摘要:资产定价模型的最初目的是为了减少投资者的风险而量化出来的一种现代化的投资理论,是在投资组合理论和资本... 显示全部
关键词: 资产定价模型 项目资本运作 风险决策 风险资产
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期刊文章 中国股票市场异质信念资产定价实证分析
出处:科学技术与工程 2012年第9期2109-2113,共5页
摘要:扣除完全市场因子、行业因子和流动性需求后的换手率指标是我国股票市场异质信念合理代理指标。异质信念对... 显示全部
关键词: 异质信念 调整换手率 资产定价模型
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