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期刊文章 信息冲击下摩擦市场的最优消费投资组合
出处:深圳大学学报:理工版 2014年第2期153-159,共7页
摘要:研究了信息冲击下摩擦市场中的最优消费投资组合问题。在传统模型Constantinides (1986)基础上加入信息冲... 显示全部
关键词: 金融工程 信息冲击 摩擦市场 交易成本 最优消费投资组合 资产定价
期刊文章 条件CAPM与横截面定价检验:基于中国股市的经验分析
出处:管理工程学报 2012年第4期137-145,共9页
摘要:假设资产系统风险(市场贝塔)随经济状态变动,建立具有动态参数的条件CAPM并应用广义矩方法进行横截面定价... 显示全部
关键词: 条件 资产定价 横截面检验
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期刊文章 有限离散时间金融市场模型的无套利定理
出处:衡阳师范学院学报 2010年第3期 9-13,共5页
摘要:在有限离散时间金融市场模型申给出在有红利、有消费和投资以及有交易费情形时的资产价值表达式;用条件概... 显示全部
关键词: 金融市场模型 资产定价 自融资 无套利
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期刊文章 现代证券定价模型
出处:系统工程理论与实践 2007年第5期1-11,共11页
摘要:基于系统论、认识论、反馈控制论,在传统随机波动价格模型的基础上,通过修正其忽略“现实金融市场中,大... 显示全部
关键词: 资产定价 随机波动 系统论 反馈控制
期刊文章 股权溢价之谜理论述评
出处:云南财经大学学报 2009年第5期 9-15,共7页
摘要:总结已有的股权溢价之谜理论,在进一步了解目前研究现状的基础上探讨股权溢价之谜的成因。深化所涉及的相... 显示全部
关键词: 股权溢价之谜 资产定价 风险厌恶
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期刊文章 非流动性风险因子在资产定价中的作用——基于中国股市的经验研究
出处:当代财经 2009年第9期56-60,共5页
摘要:现代市场微观结构理论认为非流动性因素是资产定价中最重要的因素之一。借鉴Amihud测度构建的新的非流动性... 显示全部
关键词: 资产定价 系统非流动性 非流动性风险因子 非流动性补偿
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期刊文章 股票市场流动性研究综述
出处:中国商界 2009年第9X期16-16,共1页
摘要:本文总结了关于股票市场流动性与资产定价关系的研究。国内外学者的研究表明,流动性可能以两种方式影响资产... 显示全部
关键词: 流动性风险 非流动性 资产定价
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期刊文章 股权溢价之谜研究述评
出处:商场现代化 2006年第12期
摘要:本文对困扰传统资产定价理论的股权溢价之谜的相关研究进行了回顾。首先介绍了该问题的发现与检验,并对该领... 显示全部
关键词: 股市波动之谜 资产定价 行为金融学
期刊文章 现代证券定价模型研究
出处:系统工程理论与实践 2007年第5期1-11,共11页
摘要:基于系统论、认识论、反馈控制论,在传统随机波动价格模型的基础上,通过修正其忽略“现实金融市场中,大... 显示全部
关键词: 资产定价 随机波动 系统论 反馈控制
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期刊文章 现代与后现代金融理论的冲突分析
出处:经济师 2003年第5期 31-32,共2页
摘要:文章尝试归纳和揭示了目前最前沿的两大金融理论范式对资产定价和组合行为、市场的有效性和套利机制以及股... 显示全部
关键词: 现代金融理论 后现代金融理论 资产定价 中国 股票市场 资本市场 冲突分析 资产组合行为 套利机制 股利分配政策
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