作　　者： ; ;

机构地区： 衡阳师范学院数学与计算科学系

出　　处： 《衡阳师范学院学报》 2010年第3期9-13,共5页

摘　　要： 在有限离散时间金融市场模型中给出在有红利、有消费和投资以及有交易费情形时的资产价值表达式;用条件概率、条件期望和鞅论等知识刻画市场无套利的等价条件。 The background of this paper is the finite discrete financial market model . In this paper, it gives asset worth expression when financial market exsists dividend, consumption invest and transaction costs etc. And it gives the no-arbitrage theorem.

关 键 词： 金融市场模型 资产定价 自融资 无套利

领　　域： [理学] [理学]