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期刊文章 VaR估计中的模型风险---检验方法与实证研究
出处:管理评论 2005年第10期 3-7,54,共6页
摘要:本文以上证A股指数为例对GARCH类模型在估计Value-at-Risk(VaR)值时所存在的模型风险进行了分析.我们分别考... 显示全部
关键词: 模型风险 Vahle-at-Risk GARCH 统计检验 ARCH类模型 VAR估计 统计检验方法 实证研究 风险 FIGARCH模型
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