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期刊文章 关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论
出处:复旦学报:自然科学版 2005年第3期 462-465,共4页
摘要:从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利... 显示全部
关键词: 风险过程 破产时刻 破产时损失 测度
期刊文章 有界风险模型中Gerber-Shiu函数的若干结果
出处:绍兴文理学院学报 2007年第7期 1-6,共6页
摘要:研究了有界风险模型中的Gerber—Shiu函数,得到了当索赔到达Edang(2)过程时Gerber—Shiu函数满足的微积... 显示全部
关键词: 函数 平稳更新风险过程 变换 破产时刻 破产赤字 破产前瞬间盈余
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