作　　者： ;

机构地区： 惠州学院数学系

出　　处： 《绍兴文理学院学报》 2007年第7期1-6,共6页

摘　　要： 研究了有界风险模型中的Gerber-Shiu函数,得到了当索赔到达Erlang(2)过程时Gerber-Shiu函数满足的微积分方程,并进行求解.进而研究了延迟更新有界风险模型中,对首次索赔时刻的分布加入一个新的参数时Gerber-Shiu函数的变化,并得到了一个数学上易处理的Gerber-Shiu函数的公式. The Gerber- Shiu discounted penalty function is further considered for the risk model with a constant dividend barrier. An intergro- differential equation is derived and solved for the claim occurrence relating to Erlang（2） process. A mathematically tractable formula is derived for the Gerber- Shiu function in the situation where a new parameter is introduced in the time distribution for the first claim for a class of delayed renewal risk processes with barrier.

关 键 词： 函数 平稳更新风险过程 变换 破产时刻 破产赤字 破产前瞬间盈余

领　　域： [理学] [理学] [经济管理]