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期刊文章 模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM
出处:中国管理科学 2010年第6期1-8,共8页
摘要:本文提出了Robust投资组合有效前沿的概念,并研究了模型不确定性条件下的资本资产定价模型(CAPM)。研究发... 显示全部
关键词: 模型不确定性 极大极小期望效用 投资组合有效前沿 CAPM
期刊文章 模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价
出处:系统工程学报 2009年第5期 546-552,共7页
摘要:不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性... 显示全部
关键词: 模型不确定性 稳健投资策略 资产定价
期刊文章 模型不确定性条件下的一般均衡定价
出处:系统工程理论与实践 2011年第12期 2272-2280,共9页
摘要:在CIR模型基础上,通过引入折现熵,研究了模型不确定性条件下的一般均衡定价例题:并导出了模型不确定性条... 显示全部
关键词: 模型不确定性 一般均衡 资产定价
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