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期刊文章 随机均值短期利率期限结构模型与均衡
出处:东北大学学报:自然科学版 2004年第8期 764-767,共4页
摘要:介绍了Tice和Webber给出的一类多因子随机均值短期利率期限结构模型.通过引入仿射变换函数,把相应的期限结... 显示全部
关键词: 利率 期限结构 随机均值 模型 均衡
期刊文章 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
出处:系统科学与数学 2002年第3期285-295,共11页
摘要:本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例... 显示全部
关键词: 无套利分析 期限结构 摩擦市场 交易费 买卖差价 弱无套利 金融市场 利率
期刊文章 银行间国债利率期限结构的三因子仿射模型
出处:运筹与管理 2006年第6期 87-90,共4页
摘要:通过对2002年1月到2006年3月的国内银行间国债数据的主成份分析表明,利率的动态变化基本上可以被三个因子... 显示全部
关键词: 金融学 利率 期限结构 仿射模型 卡尔曼滤波
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期刊文章 基于主成分分析法的股指期货期限结构研究
出处:科学中国人 2016年第8X期110-111,113共3页
摘要:本文以沪深300股指期货为研究对象,采用主成分分析法研究股指期货的期限结构。实证结果显示股指期货期限结... 显示全部
关键词: 主成分 期限结构 股指期货
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