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期刊文章 基于跳跃过程的指数期权模型
出处:经济研究 2001年第2期61-66,共6页
摘要:简单利用Black&Scholes公式对指数期权进行定价,会存在理论上的不一致性。本文抓住组成股票价格指数的个股... 显示全部
关键词: 指数期权 跳跃过程 风险中性定价 股票价格指数 指数期权定价 资产应力变化过程 期权定价方程 个股
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