聚类工具

0
帮助 本站公告
您现在所在的位置:网站首页 > 知识中心 > 检索结果
排序:
期刊文章 半马氏过程框架下的期权定价
出处:暨南大学学报:自然科学与医学版 2011年第1期 10-13,共4页
摘要:研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在... 显示全部
关键词: 半马氏过程 期权定价 欧氏期权 美氏期权
在线阅读 下载全文
期刊文章 美式利率期权定价的抛物型变分不等式
出处:高校应用数学学报:A辑 2008年第1期,共10页
摘要:应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的... 显示全部
关键词: 利率期权 期权定价 变分不等式 自由边界
在线阅读 下载全文
期刊文章 带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价
出处:系统工程学报 2012年第3期338-343,共6页
摘要:在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡... 显示全部
关键词: 美式 亚式期权 跳跃 扩散模型 期权定价 蒙特卡罗模拟 总体最小二乘
在线阅读 下载全文
期刊文章 人力资源期权定价方法探讨
出处:武汉理工大学学报:社会科学版 2003年第6期 671-674,共4页
摘要:通过对现有的几种人力资源计量模式进行评价,着重指出了它们存在的问题.针对现有计量模式的计量时间过长、... 显示全部
关键词: 人力资源价值 看涨期权 期权定价 计量
在线阅读 下载全文
期刊文章 无套利期权定价模型在一般均衡框架下的一致性研究
出处:经济数学 2007年第3期 260-268,共9页
摘要:期权定价有无套利方法和一般均衡方法两种.本文在一般均衡框架下构造了一个允许连续消费的简单经济模型,... 显示全部
关键词: 期权定价 一般均衡分析 无套利分析
在线阅读 下载全文
期刊文章 应收账款融资的定价分析
出处:金融与经济 2010年第9期 14-16,8,共4页
摘要:目前企业的应收账款在其资产中所占比重较大,已成为困扰我国企业和国民经济发展的重要因素。如何利用应收账... 显示全部
关键词: 应收账款 融资交易 期权定价
在线阅读 下载全文
期刊文章 基于涨跌幅限制的双边截断正态分布期权定价模型
出处:数学的实践与认识 2011年第21期 52-57,共6页
摘要:标准BlackScholes期权定价公式假设股票价格服从对数正态分布,没有考虑股票价格涨跌幅的限制带来的影响.... 显示全部
关键词: 期权定价 双边截断正态分布模型 涨跌幅限制
在线阅读 下载全文
期刊文章 适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析
出处:南京师大学报:自然科学版 2015年第4期71-75,112共6页
摘要:介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式... 显示全部
关键词: 美式看涨期权 期权定价 最佳实施边界
在线阅读 下载全文
期刊文章 一种新型美式期权的自由边界问题
出处:华南师范大学学报:自然科学版 2017年第4期95-101,共7页
摘要:研究一种新类型的股票期权定价问题,当股票市场不利于普通的美式股票期权时,此类期权为持有者提供了一个最... 显示全部
关键词: 期权定价 变分不等式 自由边界
在线阅读 下载全文
期刊文章 金融物理的若干基本问题与研究进展(Ⅰ)——价格的统计分析与价格涨落的随机过程模型
出处:物理 2004年第1期 28-33,共6页
摘要:金融物理学是物理学概念和方法应用于金融分析的一门新的交叉学科,近年来受到人们的广泛关注.文章简述了... 显示全部
关键词: 金融物理 金融分析 物理模型 金融工程 统计分析 分布规律 金融服务 朗之万方程 股价方程 期权定价 布朗运动模型 价格标度律 多重分形 序列分析法
在线阅读 下载全文
找到34条结果
`