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期刊文章 收益率为模糊数的加权证券组合选择模型
出处:系统工程学报 2005年第1期 6-11,共6页
摘要:Markowitz基于概率理论建立了有名的均值方差证券组合模型, 文章则基于模糊理论建立了一类具有权系数的均值... 显示全部
关键词: 模糊数 可能性原理 证券组合选择 有效证券组合 有效前沿
期刊文章 具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法
出处:工程数学学报 2005年第3期 435-440,共6页
摘要:本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比... 显示全部
关键词: 无风险投资 约束 有效证券组合
期刊文章 多因素模型下有效证券组合的算法
出处:固原师专学报 1998年第6期 9-13,共5页
摘要:本文研究了证券收益率由多因素产生的证券组合投资优化问题,建立了不同投资的约束条件下直接确定有证券组... 显示全部
关键词: 多因素模型 有效证券组合 二次规划 证券组合
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期刊文章 最小方差组合证券集的性质
出处:数学的实践与认识 2003年第9期68-74,共7页
摘要:从分析最小方差组合证券集入手, 研究了均值方差有效组合证券边界的性质, 给出最小方差组合证券集是一个仿... 显示全部
关键词: 方差 组合证券集 有效证券组合 均值 风险证券 收益率 仿射集
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