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期刊文章 基于GARCH族模型的沪深300指数收益率波动实证研究
出处:经营管理者 2015年第9Z期9-10,共2页
摘要:本文对沪深300指数进行了实证分析,采用可以更好刻画收益率序列特征的t分布和GED分布,运用GARCH族模型收益... 显示全部
关键词: 沪深 族模型 收益率
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期刊文章 外汇汇率的相关性及波动性研究
出处:商业时代 2011年第2期 50-51,共2页
摘要:本文基于相关性分析和GARCH族模型,通过对2002年7月21日到2009年7月21日的美元、欧元和日元兑人民币的日汇... 显示全部
关键词: 汇率 波动性 族模型
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期刊文章 我国股市农业板块波动性分析——基于GARCH族模型的方法
出处:财会通讯:综合(中) 2012年第4期 4-6,共3页
摘要:一、引言 自2004年1月以来,中央已发布7个以"三农"为主题的一号文件,出台了很多强农惠农的政策,极大地... 显示全部
关键词: 族模型 农业板块 波动性分析 股市 农产品价格上涨 农业现代化 三农 利好
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期刊文章 融资融券能否减小我国股市波动?
出处:深圳大学学报:人文社会科学版 2013年第3期81-86,共6页
摘要:采用GARCH族模型,分纵向和横向两个角度检验融资融券能否减小我国股市波动。纵向分析表明,推出融资融券后股... 显示全部
关键词: 融资融券 股市波动 族模型
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期刊文章 利率期限结构的动态机制:由实证检验到理论猜想
出处:管理世界 2014年第5期36-51,共16页
摘要:作为最成功的经验模型之一,Nelson—Siegel族模型被认为能够更好地拟合利率期限结构的动态特征,并成功地... 显示全部
关键词: 利率期限结构 族模型 动态机制 预期成分 周期成分
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期刊文章 基于ARCH族模型的股票日收益率分析——以张江高科股票为例
出处:财会通讯(中) 2011年第7期4-5,共2页
摘要:一、引言在对很多经济时间序列进行分析时,传统的经济计量方法要求序列服从一系列的经典假设,然后建立ARMA... 显示全部
关键词: 张江高科 族模型 日收益率
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