作 者：
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机构地区：
重庆理工大学经济与贸易学院
出 处：
《经营管理者》
2015年第9Z期9-10,共2页
摘 要：
本文对沪深300指数进行了实证分析,采用可以更好刻画收益率序列特征的t分布和GED分布,运用GARCH族模型收益率序列建模。研究表明:沪深300指数日收益率序列是一个平稳过程,其波动具有聚集现象,股价波动存在着显著的GARCH效应和冲击持久效应,GED分布下的GARCH模型能够更好地拟合收益率序列。
关 键 词：
沪深
族模型
收益率
领 域：
[经济管理]
[经济管理]
