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期刊文章 基于岭回归的基金投资风格识别研究
出处:现代管理科学 2010年第11期 6-9,共4页
摘要:文章在分析Sharpe投资风格识别模型的基础上,指出了它的缺陷及改进方法,针对其中的风格资产多重共线性问题,... 显示全部
关键词: 投资风格 模型 多重共线性 岭回归 弱式风格识别模型
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