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期刊文章 我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究
出处:中国商论 2014年第3Z期89-90,共2页
摘要:本文采用沪深300指数及当月股指期货连续合约的15分钟高频数据,估计沪深300指数和股指期货的已实现波动率,... 显示全部
关键词: 波动溢出 已实现波动率 模型
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期刊文章 股市波动率的短期预测模型和预测精度评价
出处:管理科学学报 2012年第5期 19-31,共13页
摘要:基于幂转换以及不设定扰动项的具体相关结构和分布形式,构建了半参数的短期预测模型来预测中国股市的波动率... 显示全部
关键词: 已实现波动率 半参数模型 检验
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期刊文章 跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价
出处:中国管理科学 2013年第3期50-60,共11页
摘要:本文基于C—TMPV理论估计已实现波动率的跳跃成分,在此基础上构建考虑跳跃的AHAR—RV-CJ模型和MIDAS-RV-CJ... 显示全部
关键词: 波动率预测 已实现波动率 模型 检验
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期刊文章 长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测
出处:管理工程学报 2013年第2期129-136,共8页
摘要:本文在考察上证综指和深证成指日已实现波动率的长记忆性特征和结构突变的基础上构建了已实现波动率自回归... 显示全部
关键词: 已实现波动率 预测 长记忆性 结构突变
期刊文章 股市波动率的短期预测模型和预测精度评价
出处:管理科学学报 2012年第5期 19-31,共13页
摘要:基于幂转换以及不设定扰动项的具体相关结构和分布形式,构建了半参数的短期预测模型来预测中国股市的波动率... 显示全部
关键词: 已实现波动率 半参数模型 SPA检验
期刊文章 跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价
出处:中国管理科学 2013年第3期50-60,共11页
摘要:本文基于C—TMPV理论估计已实现波动率的跳跃成分,在此基础上构建考虑跳跃的AHAR—RV-CJ模型和MIDAS-RV-CJ... 显示全部
关键词: 波动率预测 已实现波动率 C—TMPV MIDAS模型 SPA检验
期刊文章 上证综指的已实现波动率预测模型
出处:数理统计与管理 2013年第1期165-179,共15页
摘要:采用上证综指2000-2008年的高频数据,在考察了中国股市已实现波动率的特征(即具有长记忆性、结构突变、不... 显示全部
关键词: 已实现波动率 预测 自适应的不对称性 模型 检验
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