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期刊文章 极值理论和贝叶斯估计在VaR计算中的应用
出处:广州大学学报:自然科学版 2013年第3期5-8,共4页
摘要:利用广义GPD分布拟合香港恒生指数日收益率的尾部分布,采用贝叶斯方法对模型的参数进行估计,这样既能充分... 显示全部
关键词: 贝叶斯 极值理论 在险价值
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期刊文章 期望效用视角下的风险对冲效率
出处:中国管理科学 2016年第3期9-17,共9页
摘要:与传统文献将风险下降比率作为风险对冲效率指标不同,本文引入期望效用理论来比较最小方差对冲策略、最小在... 显示全部
关键词: 风险对冲 期望效用 风险态度 在险价值 条件在险价值
期刊文章 SV模型在我国股市风险度量中的应用
出处:商业研究 2004年第19期 23-25,共3页
摘要:应用SV模型(随机波动模型)来度量中国股票市场的风险,并基于沪市的历史数据进行了实证检验.结果表明SV模型... 显示全部
关键词: 在险价值 模型 模型
期刊文章 布朗桥中极值分布及在国债风险分析中的应用
出处:科学技术与工程 2012年第9期 2105-2108,共4页
摘要:通过Girsanov定理进行测度变换,构造新的测度,然后在布朗运动终值点确定的事件前提下利用不同测度事件发生... 显示全部
关键词: 布朗桥运动 极值分布 在险价值
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期刊文章 基于分位数回归模型的证券市场风险研究
出处:统计与决策 2011年第9期61-63,共3页
摘要:文章利用分位数回归模型对我国上证与深证市场进行实证研究表明,该模型能有效度量证券市场的在险价值,对... 显示全部
关键词: 在险价值 分位数回归
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期刊文章 基于VaR的BOT项目风险分析研究
出处:北方经济:学术版 2007年第7期 30-31,10,共3页
摘要:针对项目风险分析中一些量化分析技术相对陈旧,而金融风险分析在此方面却日新月异地发展的现状.本文尝试... 显示全部
关键词: 在险价值 项目 风险分析 净现值
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期刊文章 中国股市中板块间动态关联效应及组合在险价值的测度——以地产板块为例
出处:中国证券期货 2011年第5期
摘要:首先,本文采用多元GARCH模型,对中国股票市场上与房地产行业板块相关联的三个板块收益率的统计特征进行研究... 显示全部
关键词: 股市板块 关联效应 在险价值
期刊文章 状态价格密度的局部多项式估计及其在VaR中的应用
出处:工程数学学报 2010年第2期 358-368,共11页
摘要:本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度(SPD),在较弱的条件下证明了SPD的... 显示全部
关键词: 状态价格密度 局部多项式估计 在险价值
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