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期刊文章 我国同业拆借市场利率的波动性
出处:统计与决策 2006年第8期 121-123,共3页
摘要:本文建立GARCH模型分析我国各种期限的同业拆借市场利率的波动性行为,结果发现GARCH模型能够较好地解释同业... 显示全部
关键词: 同业拆借 市场利率 波动性 模型
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期刊文章 构建同业拆借和债券交易监测指标
出处:中国货币市场 2008年第2期10-13,共4页
摘要:该文在分析银行间同业拆借和债券交易业务风险类别的基础上,构建了这两种业务的监测指标体系,并进一步设计... 显示全部
关键词: 同业拆借 债券 监测指标 预警系数
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