作 者：
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(刘登）;
机构地区：
暨南大学经济学院
出 处：
《统计与决策》
2006年第8期121-123,共3页
摘 要：
本文建立GARCH模型分析我国各种期限的同业拆借市场利率的波动性行为,结果发现GARCH模型能够较好地解释同业拆借市场的利率波动,其自身的波动与滞后期的波动呈平滑递减的趋势,不过波动性不强,主要在于我国对同业拆借市场实行较严格的管理,利率形成缺乏市场化的机制。应加快同业拆借利率的市场化步伐,建立完善的同业拆借市场体系。
关 键 词：
同业拆借
市场利率
波动性
模型
领 域：
[经济管理]
