聚类工具

0
帮助 本站公告
您现在所在的位置:网站首页 > 知识中心 > 检索结果
排序:
期刊文章 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH模型的开放式基金投资风格漂移收益及其波动分形研究
出处:统计与信息论坛 2011年第3期56-62,共7页
摘要:以往大量文献研究表明基金经常发生风格漂移现象,但资本市场呈分形特征违背了有效市场假说,对传统的实证研... 显示全部
关键词: 投资风格漂移 双长记忆性 模型 分形 开放式基金
在线阅读 下载全文
期刊文章 我国股市风格资产收益的双长记忆性研究
出处:统计与决策 2012年第5期 165-168,共4页
摘要:文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型... 显示全部
关键词: 风格资产 双长记忆性 模型 分布
在线阅读 下载全文
找到2条结果
`