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学位论文 基于已实现波动率的中国股票市场异质性的实证研究
摘要:中国股票市场已成为金融市场中重要的组成部分,承担着一个国家经济晴雨表的重要职能。对股票市场的研究将有... 显示全部
关键词: 已实现波动率 高频数据 一阶偏差修正方法 长记忆性 模型 异质市场假说
学位论文 中国股市的量价关系分析——基于GARCH-V和FIVAR模型
摘要:量价关系研究一直在国内外学术界受到普遍关注,具有十分重要的学术研究价值。实际上,在金融市场中,人们在进... 显示全部
关键词: [4406212]量价关系 [5568480]混合分布假说 GARCH-V模型 高频数据 FIVAR模型
学位论文 高频数据在套利中的应用
摘要:全文由两部分组成:一股市高频数据的统计特征分析;二利用高频数据估计市场波动和var. 这一部分包括两... 显示全部
关键词: 高频数据 股市 金融资产 收益 风险价值
学位论文 基于中国股市高频数据的流动性风险研究
摘要:在金融市场全球化与衍生品交易不断繁荣的背景下,多起金融危机事件的发生促使了VaR的诞生,它已成为市场风险... 显示全部
关键词: 流动性风险 高频数据 极值理论 蒙特卡罗模拟
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