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学位论文 分数布朗运动场合下欧式期权定价研究
摘要:经典的Black-Scholes期权定价公式是建立在大量严格且不现实的假设之上的,这使得其在实际应用中得出的结果... 显示全部
关键词: 标度 锚定 调整 交易费 红利率 波动率
学位论文 混合分数布朗运动模型下带交易费的亚式期权定价研究
摘要:经典期权定价理论是建立在有效市场假设基础之上,即市场是无套利的、对数股票价格经过无风险利率折现服从一... 显示全部
关键词: 锚定 调整 交易费 混合分数布朗运动模型 对冲 标度
学位论文 混合分数布朗运动模型下带交易费的亚式期权定价研究
摘要:经典期权定价理论是建立在有效市场假设基础之上,即市场是无套利的、对数股票价格经过无风险利率折现服从一... 显示全部
关键词: 锚定 调整 交易费 混合分数布朗运动模型 对冲 标度
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