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学位论文 基于非平稳时间序列模型的配对交易研究
摘要:金融时间序列的分析与研究始终是经济学和统计学的一个热点,在现有竞争激烈的金融市场下,金融数据量与日俱... 显示全部
关键词: 协整分析 误差修正模型 因果关系 模型 配对交易
学位论文 基于Copula函数和条件概率模型的配对交易研究 ——以我国沪深300指数成分股为例
摘要:配对交易是一种被广泛使用的量化投资策略,在前人研究基础上,引入一种基于Copula函数和条件概率的股票配对... 显示全部
关键词: 配对交易 函数 条件概率 沪深 指数成分股
学位论文 基于非平稳时间序列模型的配对交易研究
摘要:金融时间序列的分析与研究始终是经济学和统计学的一个热点,在现有竞争激烈的金融市场下,金融数据量与日俱... 显示全部
关键词: 协整分析 误差修正模型 因果关系 模型 配对交易
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