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学位论文 非对称GARCH模型与极值理论结合下的风险度量方法
摘要:大量实证研究发现,在实际的金融市场上大部分金融资产的分布及其波动行为具有一些与正态假设不相符的特征... 显示全部
关键词: 非对称 值模型 理论结合 风险度量模型 资产收益率 最优拟合 残差序列 金融资产 收益率波动 标准化 收益率分布 预分析 拟合效果 厚尾性 异方差性 数据 区间长度 极值理论 极值分布 正态性检验
学位论文 基于GARCH族的VaR模型在风险控制中的应用
摘要:和发达国家较为成熟的股票市场相比,我国的股票市场还处于市场发展的初级阶段。所以,风险管理和控制在我... 显示全部
关键词: 风险度量模型 风险控制 股票市场 正态性检验 风险管理系统 深证成指 计算 自相关 指数 动态变化特征 有效性检验 平稳性检验 股市收益率 相关检验 事后检验 市场应用 市场发展 失效 软件编程 控制风险
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