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学位论文 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
摘要:本文详细研究了VaR模型以及相关的理论,包括FHS技术、GARCH模型、Copula理论和极值理论,这些相关的理论主要... 显示全部
关键词: 在险价值 技术 模型 极佳理论
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