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期刊文章 风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析
出处:安徽大学学报:自然科学版 2006年第6期 4-7,共4页
摘要:CVaR是指损失超过VaR的条件均值,反映了损失超过VaR时可能遭受的平均损失水平,它克服了VaR的非一致性、非... 显示全部
关键词: 风险投资 最小解
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期刊文章 考虑背景风险因素的模糊投资组合选择模型
出处:系统工程 2012年第12期33-38,共6页
摘要:摘要:在现实金融市场中,交易费用、背景风险等因素对投资者的决策行为具有较大的影响。本文研究了具有模... 显示全部
关键词: 模糊数 风险价值 清晰可能性均值 清晰可能性方差 背景风险
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期刊文章 热弹性问题的紧支小波数值解
出处:四川师范大学学报:自然科学版 2009年第4期 432-435,共4页
摘要:通过Galerkin方法将拟静态热弹性问题转化成常微分方程组,利用紧支小波进行数值逼近,分析了近似解的收敛... 显示全部
关键词: 拟静态热弹性问题 紧支小波 质量矩阵 刚度矩阵
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期刊文章 具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法
出处:工程数学学报 2005年第3期 435-440,共6页
摘要:本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比... 显示全部
关键词: 无风险投资 约束 有效证券组合
期刊文章 具有VaR约束和无风险贷款的证券组合选择方法
出处:宁夏大学学报:自然科学版 2004年第4期 305-308,共4页
摘要:在Markowitz证券组合理论的框架下,当证券贷款存在并且贷款的收益率服从正态分布时,提出了具有VaR约束和无... 显示全部
关键词: 无风险贷款 约束 最优解
期刊文章 面向Web服务与智能体的企业供需网协作研究
出处:计算机集成制造系统 2004年第S1期
摘要:供需网企业运作于动态和分布式的环境下,它根据客户需求,以商业利益和信息驱动,实时地寻找合作伙伴。这种动... 显示全部
关键词: 多智能体 供需网 协作
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