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期刊文章 我国股市长记忆性的检验与拟合
出处:固原师专学报 2004年第3期 21-25,共5页
摘要:应用R/S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征,结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征,而收益... 显示全部
关键词: 长记忆 分析 模型
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期刊文章 无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示
出处:应用数学 2001年第4期 112-115,共4页
摘要:本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有限借入的不相关证券有效组合问题,给出了有效集及投资比例的解... 显示全部
关键词: 不相关证券 组合投资有效集 无风险资产 不允许卖空 有限借入 有效集 投资比例 解析表示
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期刊文章 限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究
出处:应用数学 2003年第2期 124-129,共6页
摘要:本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型,... 显示全部
关键词: 风险证券有效组合模型 证券组合选择模型 最优解 投资比例 投资下界
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