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期刊文章 阈值协整参数的完全修正最小二乘估计的小样本性质
出处:预测 2010年第6期 71-75,共5页
摘要:本文应用FM-OLS来估计阈值协整参数,并利用Monte-Carlo模拟详细研究了其小样本性质,结果表明FM-OLS法能修正... 显示全部
关键词: 阈值协整 完全修正的OLS 偏差和标准差 MC模拟
期刊文章 门限自回归下的单位根检验可靠性研究
出处:统计研究 2010年第2期 98-106,共9页
摘要:在非对称的门限自回归模型下,由于传统单位根检验式的误设,会导致单位根检验势下降。本文通过一系列的Monte... 显示全部
关键词: 门限自回归 单位根检验 检验势 MC模拟
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