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期刊文章 基于CRRA效用准则的资产负债管理
出处:中国管理科学 2014年第10期1-8,共8页
摘要:本文在连续时间不完备市场框架下,考虑了投资者终端时刻资产负债比率的期望效用最大化问题。假设金融市场由... 显示全部
关键词: CRRA效用 资产负债率 资产负债管理 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 最优策略
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