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期刊文章 期望效用视角下的风险对冲效率
出处:中国管理科学 2016年第3期9-17,共9页
摘要:与传统文献将风险下降比率作为风险对冲效率指标不同,本文引入期望效用理论来比较最小方差对冲策略、最小在... 显示全部
关键词: 风险对冲 期望效用 风险态度 在险价值 条件在险价值
期刊文章 基于CVaR核估计量的风险管理
出处:管理科学学报 2014年第3期49-59,共11页
摘要:条件风险价值(CVaR)是近几年发展起来的金融风险量化工具.构建基于CVaR核估计量的风险优化和风险对冲模... 显示全部
关键词: 条件风险价值(CVaR) 非参数核估计 风险优化 风险对冲
期刊文章 分布不确定下的风险对冲策略及其效用
出处:中国管理科学 2017年第1期1-10,共10页
摘要:为避免参数法和半参数法的事前模型设定偏误和参数估计误差,本文引入无需做事前分布假设的非参数核估计法对... 显示全部
关键词: 风险对冲 期望效用 分布不确定 核估计
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