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期刊文章 基于Lévy过程带模糊参数的障碍期权定价
出处:现代经济信息 2013年第9期
摘要:为描述由于突发事件引起的标的资产价格的跳跃,它以标的资产价格为几何Lévy过程为基本模型研究障碍期权的... 显示全部
关键词: 障碍期权 模糊数 布朗运动 泊松过程 几何 过程
期刊文章 美式障碍期权定价的总体最小二乘拟蒙特卡罗模拟方法
出处:数理统计与管理 2013年第5期923-930,共8页
摘要:障碍期权的价格依赖干其标的资产的价格路径,实际市场中标的资产的价格变化存在跳跃现象。本文在跳跃扩散... 显示全部
关键词: 障碍期权 序列 最小二乘估计 跳跃扩散
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