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期刊文章 具有价格均值回复与随机波动率的信用差价衍生产品定价
出处:系统工程 2006年第7期 45-49,共5页
摘要:为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率... 显示全部
关键词: 随机波动率 信用差价期权 信用差价上限 信用差价下限
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期刊文章 基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略
出处:运筹学学报 2012年第2期 77-90,共14页
摘要:研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富... 显示全部
关键词: 动态VaR约束 随机波动率 最优投资策略 动态规划 效用最大化
期刊文章 基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略
出处:运筹学学报 2012年第2期 77-90,共14页
摘要:研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富... 显示全部
关键词: 动态 约束 随机波动率 最优投资策略 动态规划 效用最大化
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期刊文章 带有成交量的随机波动模型SMC算法
出处:数量经济研究 2015年第2期72-86,共15页
摘要:非线性或非高斯特征(特别是含有潜变量)的计量模型,增加了对其模型参数估计的复杂性。本文通过研究发现,将S... 显示全部
关键词: 随机波动率 序贯蒙特卡罗 辅助变量粒子滤波 滤波
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期刊文章 随机波动率市场存在股票误价时的最优投资策略
出处:应用概率统计 2013年第3期261-274,共14页
摘要:本文研究了随机波动率市场中存在股票误价(mispricing)时的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最... 显示全部
关键词: 误价 随机波动率 最优投资策略 效用最大化 有限卖空约束
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期刊文章 长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价
出处:时代金融 2015年第14期240-241,共2页
摘要:文章用鞅定价方法探讨了长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价问题,基于均值方差分析思想,最后推出了... 显示全部
关键词: 长记忆性 随机波动率 重分数布朗运动 回望期权
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