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期刊文章 长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价
出处:时代金融 2015年第14期240-241,共2页
摘要:文章用鞅定价方法探讨了长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价问题,基于均值方差分析思想,最后推出了... 显示全部
关键词: 长记忆性 随机波动率 重分数布朗运动 回望期权
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