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期刊文章 基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型
出处:系统工程 2015年第1期11-17,共7页
摘要:考虑到几何布朗运动刻画标的资产价格变动的不足,首先基于几何Lévy过程的视角探讨了欧式脆弱看涨期权的定... 显示全部
关键词: 脆弱期权 过程 模糊数 模型
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