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期刊文章 基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究
出处:价格月刊 2010年第7期 91-94,共4页
摘要:股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到... 显示全部
关键词: 股指收益率 结构变点 伪持续性
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期刊文章 股指期货的价格发现机制:基于结构变点分析框架
出处:财经科学 2014年第6期52-62,共11页
摘要:价格发现机制与股指期货市场的运行效率相关联。依据股指期货市场存在推出阶段的客观事实,推断该市场与股... 显示全部
关键词: 股指期货 价格发现 结构变点 领滞关系
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