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期刊文章 协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界
出处:数理统计与管理 2008年第1期 111-117,共7页
摘要:本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风... 显示全部
关键词: CVAR 均值-CVAR模型 等CVaR线 有效边界 奇异的 极大线性无关组
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