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期刊文章 基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究
出处:系统工程理论与实践 2018年第2期287-298,共12页
摘要:摘要分别考虑期货机会成本和期权预算约束,建立最优期货和期权套期保值模型.通过构造等价鞅测度,在风险... 显示全部
关键词: 期货套期保值 期权套期保值 等价鞅测度 负指数效用
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期刊文章 不完备市场下分红保险的指数效用定价
出处:科学技术与工程 2008年第6期 1393-1397,共5页
摘要:分红保险属于保险公司的债务,由于其在设计过程中自带的期权性质将影响保险公司的利润和偿付能力,对它的... 显示全部
关键词: 分红寿险 不完备市场 过程 等价鞅测度
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期刊文章 基于概率测度的多资产期权定价
出处:科学技术与工程 2007年第9期 1993-1996,共4页
摘要:多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维Kvy过程描述,利用Kvy... 显示全部
关键词: 过程 定理 等价鞅测度 彩虹期权 多资产期权
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期刊文章 基于概率测度的多资产期权定价
出处:科学技术与工程 2007年第8期 1684-1686,1694,共4页
摘要:多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维Lévy过程描述,利用L... 显示全部
关键词: 过程 定理 等价鞅测度 彩虹期权 多资产期权
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期刊文章 具有违约风险的市场结构及具有违约风险的违约零补偿的美式权益的定价
出处:应用概率统计 2003年第4期 371-382,共12页
摘要:本文用约化形式(reduced-form)方法,在假设一个具有违约风险市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上... 显示全部
关键词: 风险过程 鞅风险过程 假设 等价鞅测度 具有违约风险的违约零补偿的美式权益 上复制策略 过程
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期刊文章 时间依赖的关卡期权定价
出处:华南理工大学学报:自然科学版 2005年第5期 97-100,共4页
摘要:讨论了一种新型期权--关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是... 显示全部
关键词: 关卡期权 期权定价 等价鞅测度 倒向随机微分方程
期刊文章 最小收益约束下的最优投资问题
出处:华南理工大学学报:自然科学版 2005年第3期 95-98,102,共5页
摘要:在最优投资问题的约束条件为收益不低于市场组合收益(随机收益)与固定保本收益最大者的情况下,采用Black-Sc... 显示全部
关键词: 最小收益约束 最优投资策略 等价鞅测度
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