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期刊文章 关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论
出处:复旦学报:自然科学版 2005年第3期 462-465,共4页
摘要:从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利... 显示全部
关键词: 风险过程 破产时刻 破产时损失 测度
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