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期刊文章 一种新的金融风险度量——状态价格密度
出处:广州大学学报:自然科学版 2003年第3期 201-207,共7页
摘要:传统的金融风险度量,如方差、变异系数、市场风险β,VaR等均为纯统计意义下的度量.虽然它们在一定程度上能... 显示全部
关键词: 状态价格密度 受险价值 局部多项式 金融风险
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期刊文章 状态价格密度的局部多项式估计及其在VaR中的应用
出处:工程数学学报 2010年第2期 358-368,共11页
摘要:本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度(SPD),在较弱的条件下证明了SPD的... 显示全部
关键词: 状态价格密度 局部多项式估计 在险价值
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