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期刊文章 基于点过程的极值VaR研究
出处:统计与信息论坛 2010年第3期 17-21,共5页
摘要:风险无时不有、无处不在,风险本身并不可怕,金融机构就是通过承担风险、管理风险来获得收益的。真正可怕... 显示全部
关键词: 肥尾 分块最大值 点过程
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期刊文章 带跳的无穷维随机偏微分方程的逐次逼近
出处:广州大学学报:自然科学版 2006年第5期 1-4,共4页
摘要:考虑一类带跳的无穷维随机偏微分方程,利用逐次逼近法,研究系数在非Lipchitiz情形下方程的适度解的存在性... 显示全部
关键词: 逐次逼近 点过程 无穷维随机偏微分方程 存在唯一性 适度解
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