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期刊文章 RiskMetrics模型评估与扩展
出处:数学的实践与认识 2009年第5期34-41,共8页
摘要:RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑。放宽此... 显示全部
关键词: 风险价值 模型 分布 广义误差分布 混合正态分布 正态 分布 回测检验
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