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期刊文章 基于涨跌幅限制的双边截断正态分布期权定价模型
出处:数学的实践与认识 2011年第21期 52-57,共6页
摘要:标准BlackScholes期权定价公式假设股票价格服从对数正态分布,没有考虑股票价格涨跌幅的限制带来的影响.... 显示全部
关键词: 期权定价 双边截断正态分布模型 涨跌幅限制
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期刊文章 股本规模、涨跌幅限制与磁石效应——基于沪深A股市场高频数据的实证研究
出处:南京财经大学学报 2009年第4期 40-45,共6页
摘要:基于CRTT模型,运用广义矩估计(GMM)方法,采用高频数据,按照股本规模大小分类,对沪深A股市场的磁石效... 显示全部
关键词: 涨跌幅限制 磁石效应 股本规模 高频数据
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期刊文章 对称涨跌幅限制的非对称性效果研究—来自中国上证A股市场的证据
出处:数理统计与管理 2014年第5期
摘要:本文利用中国上证A股的相关数据,通过扩展的GARCH模型验证涨幅限制与跌幅限制对收益序列性和收益波动性的影... 显示全部
关键词: 扩展的 模型 涨跌幅限制 收益序列性 收益波动性 非对称性
期刊文章 涨跌幅限制、价格和流动性——基于A+H股日交易数据的研究
出处:投资研究 2014年第4期120-136,共17页
摘要:本文以H股作为控制组,研究A股涨跌幅限制对价格和交易行为的影响。论文研究发现涨跌幅限制降低股票价格有效... 显示全部
关键词: 涨跌幅限制 价格 流动性
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期刊文章 股本规模、涨跌幅限制与磁石效应——基于沪深A股市场高频数据的实证研究
出处:五邑大学学报:社会科学版 2009年第4期49-53,共5页
摘要:基于CRTT模型,运用广义矩估计(GMM)方法,依股本规模分类对沪深A股市场进行实证分析。结果表明:沪深A股... 显示全部
关键词: 涨跌幅限制 磁石效应 股本规模 高频数据
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