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期刊文章 跳跃对中国股市波动率预测的影响研究
出处:山西财经大学学报 2010年第8期39-48,共10页
摘要:采用修正的已实现门阀的多次幂变差和C_TZ统计量,利用上证综指2000年1月4日至2008年12月31日每5分钟的高频... 显示全部
关键词: 波动率预测 跳跃成分 统计量
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期刊文章 跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价
出处:中国管理科学 2013年第3期50-60,共11页
摘要:本文基于C—TMPV理论估计已实现波动率的跳跃成分,在此基础上构建考虑跳跃的AHAR—RV-CJ模型和MIDAS-RV-CJ... 显示全部
关键词: 波动率预测 已实现波动率 模型 检验
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期刊文章 沪深300指数期货已实现波动率的跳跃行为
出处:系统工程 2014年第2期1-11,共11页
摘要:采用修正的已实现门阀多次幂变差研究沪深300股指期货已实现波动率的跳跃特征,并通过构建考虑跳跃的AHAR—... 显示全部
关键词: 股指期货 跳跃 波动率预测
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期刊文章 跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价
出处:中国管理科学 2013年第3期50-60,共11页
摘要:本文基于C—TMPV理论估计已实现波动率的跳跃成分,在此基础上构建考虑跳跃的AHAR—RV-CJ模型和MIDAS-RV-CJ... 显示全部
关键词: 波动率预测 已实现波动率 C—TMPV MIDAS模型 SPA检验
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