摘要：一、引言
近来，国外许多的利用股票指数集中研究在金融市场的联系上，Jeong和Chiang利用向量自回归模型...一、引言
近来，国外许多的利用股票指数集中研究在金融市场的联系上，Jeong和Chiang利用向量自回归模型研究全球主要的交易市场，Arshanspalli et al．发现在大多数的市场上存在一种普遍的ARCH特征。在金融时间序列中，这些工作近来被大量地应用在建立均值和波动动态模型，因此Engle的ARCH和GARCH模型在金融市场中被用来建立动态的波动模型并且预测波动比较受欢迎，从而常被用在进行资产和期权的定价、风险评估、投资组合管理等方面。显示全部
摘要：目前，金融资产市场风险的通用度量工具为VaR（Value at Risk）模型（“风险估值”模型），在几个巴塞尔协...目前，金融资产市场风险的通用度量工具为VaR（Value at Risk）模型（“风险估值”模型），在几个巴塞尔协议形成后，用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。文章试以中国沪深股市的风险度量为研究对象，收集近两年来的沪深股市每日指数收盘价，使用VaR模型，论证利用VaR技术计算股票风险的可行性。显示全部
