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期刊文章 跳跃分形过程下欧式汇率期权的定价
出处:中国管理科学 2008年第3期 57-61,共5页
摘要:假设汇率变化过程服从带跳跃的分形布朗运动,建立跳跃分形的汇率期权市场模型,利用分形Girsanov公式和自... 显示全部
关键词: 汇率期权 分形布朗运动 分形 积分 定价模型
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期刊文章 分数布朗运动下欧式汇率期权的定价
出处:系统工程理论与实践 2009年第6期68-76,共9页
摘要:应用风险偏好和均衡定价方法,考虑了标的资产服从分数布朗运动下的汇率期权定价问题.首先利用条件期望构... 显示全部
关键词: 汇率期权 分数布朗运动 风险偏好 条件期望
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