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期刊文章 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
出处:中国管理科学 2011年第5期 10-20,共11页
摘要:投资风格漂移是把双刃剑,基金在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以2004年成立... 显示全部
关键词: 基金投资风格 投资风格漂移 风格漂移风险 模型 模型回测检验
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期刊文章 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
出处:中国管理科学 2011年第5期 10-20,共11页
摘要:投资风格漂移是把双刃剑,基金在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以2004年成立... 显示全部
关键词: 基金投资风格 投资风格漂移 风格漂移风险 SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型 模型回测检验
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